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學術報告-Non-zero sum stochastic differential game of BSDE with incomplete information
作者:     日期:2020-11-03     來源:     閱讀:

講座主題:Non-zero sum stochastic differential game of BSDE withincompleteinformation

主講人: 王光臣

工作單位:山東大學

活動時間:2020年11月8日19:50-20:40

講座地點:騰訊會議會議ID:106 694 910

主辦單位:煙臺大學數學與信息科學學院

內容摘要:

This talk is concerned with a non-zero sum stochastic differential game driven by BSDE,where the control is required to be adapted to a sub-filtration of the filtration generated by the underlying Brownian motion. A necessary condition and asufficient conditionfor open-loop Nash equilibrium point of the game are derived, and are used to solve an LQ game and an optimal investment and consumption selection problem.

主講人介紹:

王光臣,山東大學控制學院教授、博導,首批青年長江學者。一直從事基于不完備信息的隨機系統優化控制理論研究,取得了以倒向分離原理為特色的理論與應用成果,在Springer出版社出版英文專著1部,在控制理論國際知名期刊IEEE-TAC、Automatica和SIAM J. Control Optim.發表學術論文多篇,目前主持國家杰青項目1項,曾獲省部級科技獎3項。

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